PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HO.PA с RHHBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HO.PA с RHHBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HO.PA (Thales S.A.) and RHHBY (Roche Holding AG) are both stocks. HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HO.PA returned 13.72%/yr vs 7.60%/yr for RHHBY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HO.PA и RHHBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Thales S.A. (HO.PA) и Roche Holding AG (RHHBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HO.PA торгуется в EUR, в то время как RHHBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHHBY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у RHHBY с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции HO.PA превзошли акции RHHBY по среднегодовой доходности: 13.72% против 7.60% соответственно.

HO.PA

1 день
2.27%
1 месяц
2.30%
С начала года
1.45%
6 месяцев
3.99%
1 год
-10.46%
3 года*
22.61%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.72%

RHHBY

1 день
0.00%
1 месяц
3.08%
С начала года
4.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
28.43%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.27%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HO.PA и RHHBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HO.PA
Thales S.A.		1.45%68.36%5.76%14.78%63.17%2.31%-18.62%-7.22%15.39%-0.71%
RHHBY
Roche Holding AG		4.91%34.72%6.84%-6.90%-17.39%29.19%0.88%36.49%6.96%0.27%

Correlation

The correlation between HO.PA and RHHBY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.14

The correlation between HO.PA and RHHBY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales S.A.

Roche Holding AG

Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT
Часто сравнивают с RHHBY:
RHHBY с GSKRHHBY с NOVN.SWRHHBY с BAYRYRHHBY с CAHRHHBY с NNNRHHBY с BLVRHHBY с UNCRY

Доходность на риск

HO.PA vs. RHHBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RHHBY
Ранг доходности на риск RHHBY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HO.PA c RHHBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HO.PARHHBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.07

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.75

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.59

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

3.80

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HO.PA vs. RHHBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HO.PA на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа RHHBY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HO.PA и RHHBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HO.PARHHBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.07

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.28

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HO.PA и RHHBY

Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки RHHBY в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и RHHBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HO.PARHHBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-40.05%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-17.95%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-21.99%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-40.05%

+18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.77%

-40.05%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-10.48%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-12.28%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

7.50%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HO.PA и RHHBY

Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Roche Holding AG (RHHBY) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HO.PARHHBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

7.82%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

17.67%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

26.63%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

22.56%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

22.46%

+5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HO.PA и RHHBY

Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности RHHBY в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%
RHHBY
Roche Holding AG		3.07%2.69%3.87%3.55%3.23%1.57%1.66%1.70%3.58%3.25%3.57%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HO.PA и RHHBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HO.PA значения в EUR, RHHBY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HO.PA and RHHBY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HO.PA и RHHBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор