Сравнение HNSS.L с NVDA
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 3 years, HNSS.L returned 54.01%/yr vs 67.68%/yr for NVDA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNSS.L торгуется в GBP, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 84.37%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 10.72%.
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 84.37%
- 6 месяцев
- 88.21%
- 1 год
- 173.28%
- 3 года*
- 54.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 67.68%
- 5 лет*
- 64.82%
- 10 лет*
- 68.81%
Сравнение доходности по годам HNSS.L и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 84.37% | 45.50% | 19.96% | 32.89% | -25.65% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.72% | 29.02% | 175.99% | 222.07% | -30.21% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and NVDA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between HNSS.L and NVDA shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск
HNSS.L
NVDA
Сравнение HNSS.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNSS.L | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.22 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 2.16 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 4.65 | +10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и NVDA
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки NVDA в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -79.51% | +38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -20.42% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -39.34% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -12.88% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -28.42% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 9.48% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и NVDA
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 13.65% и 13.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 13.05% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 25.92% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.01% | 35.04% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 50.60% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 49.45% | -11.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSS.L и NVDA
HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
HNSS.L and NVDA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор