Сравнение HNSS.L с HPAO.L
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) and HPAO.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while HPAO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSS.L returned 58.47%/yr vs 15.45%/yr for HPAO.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNSS.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for HPAO.L.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и HPAO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 91.77%, что значительно выше, чем у HPAO.L с доходностью 6.39%.
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPAO.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNSS.L и HPAO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
HPAO.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 6.39% | 10.30% | 20.31% | 18.86% | -3.95% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and HPAO.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between HNSS.L and HPAO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. HPAO.L — Ранг доходности на риск
HNSS.L
HPAO.L
Сравнение HNSS.L c HPAO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNSS.L | HPAO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.38 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.66 | 2.23 | +12.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.30 | 7.86 | +42.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNSS.L | HPAO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08 | 2.04 | +4.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.76 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и HPAO.L
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки HPAO.L в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и HPAO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | HPAO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -19.46% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -9.96% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -19.46% | -17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.42% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -4.75% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.83% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и HPAO.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPAO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | HPAO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 2.79% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 7.89% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 10.92% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 13.89% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 13.89% | +16.23% |
Сравнение комиссий HNSS.L и HPAO.L
HNSS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HPAO.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSS.L и HPAO.L
Ни HNSS.L, ни HPAO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HNSS.L and HPAO.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAO.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAO.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HNSS.L is categorized as Semiconductors, while HPAO.L is Global Equities. HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index, while HPAO.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.35% for HNSS.L and 0.18% for HPAO.L.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и HPAO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор