Сравнение HNSC.L с ZPRG.DE
HNSC.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD) and ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - HNSC.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor, while ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSC.L returned 62.69%/yr vs 14.62%/yr for ZPRG.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HNSC.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for ZPRG.DE.
Доходность
Сравнение доходности HNSC.L и ZPRG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNSC.L торгуется в USD, в то время как ZPRG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNSC.L показывает доходность 92.27%, что значительно выше, чем у ZPRG.DE с доходностью 5.90%.
HNSC.L
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 15.91%
- С начала года
- 92.27%
- 6 месяцев
- 91.99%
- 1 год
- 187.08%
- 3 года*
- 62.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение доходности по годам HNSC.L и ZPRG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSC.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD | 92.27% | 55.83% | 17.71% | 50.92% | -18.53% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 5.88% | 18.58% | 6.72% | 6.76% | -7.46% |
Correlation
The correlation between HNSC.L and ZPRG.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSC.L vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск
HNSC.L
ZPRG.DE
Сравнение HNSC.L c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNSC.L | ZPRG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.29 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.69 | 2.23 | +10.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.66 | 6.89 | +38.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNSC.L | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71 | 1.63 | +4.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.38 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок HNSC.L и ZPRG.DE
Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и ZPRG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSC.L | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -42.74% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -7.64% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -13.87% | -23.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.78% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -6.39% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.48% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSC.L и ZPRG.DE
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSC.L | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 3.19% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.25% | 7.36% | +18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 10.45% | +22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.74% | 14.16% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 16.10% | +21.64% |
Сравнение комиссий HNSC.L и ZPRG.DE
HNSC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSC.L и ZPRG.DE
HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSC.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
HNSC.L and ZPRG.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNSC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
HNSC.L is categorized as Semiconductors, while ZPRG.DE is Global Equity Income. HNSC.L tracks Nasdaq Global Semiconductor, while ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.35% for HNSC.L and 0.45% for ZPRG.DE.
Подберите оптимальное распределение для HNSC.L и ZPRG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор