PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNRIX с RYEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNRIX (Hennessy Energy Transition Fund) and RYEIX (Rydex Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, HNRIX returned 21.33%/yr vs 17.29%/yr for RYEIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HNRIX charges 1.92%/yr vs 1.36%/yr for RYEIX.

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 28.63%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 36.13%.

HNRIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.81%
С начала года
28.63%
6 месяцев
24.81%
1 год
45.39%
3 года*
22.72%
5 лет*
21.33%
10 лет*
—

RYEIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
36.13%
6 месяцев
30.44%
1 год
54.80%
3 года*
17.16%
5 лет*
17.29%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNRIX и RYEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		28.63%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.13%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-21.01%

Correlation

The correlation between HNRIX and RYEIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г.

0.97

The correlation between HNRIX and RYEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HFLGXHNRIX с HBFBXHNRIX с PGJZXHNRIX с HTECXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с GASFX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с HJPNXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIX

Доходность на риск

HNRIX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRIXRYEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.69

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.41

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

5.38

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

16.75

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRIX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEIX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRIXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и RYEIX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и RYEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNRIXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-83.50%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.74%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-26.94%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-26.94%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.64%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-28.62%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.13%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и RYEIX

Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX) имеют волатильность 6.64% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNRIXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.57%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

14.99%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

19.56%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

26.46%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.79%

31.82%

+2.97%

Сравнение комиссий HNRIX и RYEIX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии RYEIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и RYEIX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности RYEIX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.60%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.84%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HNRIX and RYEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HNRIX has higher volatility (6.64%) compared to RYEIX (6.57%). In terms of maximum drawdown, HNRIX dropped -74.75% vs RYEIX's -83.50%.

RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNRIX и RYEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор