PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNRIX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

HNRIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNRIX и HFCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		30.61%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-15.48%

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 30.61%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%.

HNRIX

1 день
-0.59%
1 месяц
6.31%
С начала года
30.61%
6 месяцев
34.64%
1 год
36.82%
3 года*
22.56%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HTECXHNRIX с GASFXHNRIX с HBFBXHNRIX с HFCSXHNRIX с HMSIXHNRIX с HFLGXHNRIX с PGJZX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий HNRIX и HFCGX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.

HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Доходность на риск

HNRIX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRIXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.64

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.05

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.91

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

3.90

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRIX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRIXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.64

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.47

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между HNRIX и HFCGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и HFCGX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.59%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и HFCGX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, что больше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNRIXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-62.35%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-13.38%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-26.30%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.13%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-15.32%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.13%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и HFCGX

Текущая волатильность для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) составляет 4.47%, в то время как у Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что HNRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNRIXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.03%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

9.24%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

18.58%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

24.54%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

25.79%

+9.27%