PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNRIX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNRIX с GRHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).

HNRIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HNRIX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNRIX и GRHIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		30.61%12.87%13.84%4.09%47.97%55.91%-25.63%6.05%-23.32%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-23.05%

Доходность по периодам

С начала года, HNRIX показывает доходность 30.61%, что значительно выше, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.

HNRIX

1 день
-0.59%
1 месяц
6.31%
С начала года
30.61%
6 месяцев
34.64%
1 год
36.82%
3 года*
22.56%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Energy Transition Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с HNRIX:
HNRIX с HTECXHNRIX с HBFBXHNRIX с GASFXHNRIX с HMSIXHNRIX с HFLGXHNRIX с HFCSXHNRIX с FSENX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX

Сравнение комиссий HNRIX и GRHIX

HNRIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

HNRIX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNRIX
Ранг доходности на риск HNRIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNRIX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNRIXGRHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

3.12

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.48

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

5.65

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

20.93

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNRIX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNRIX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа GRHIX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNRIX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNRIXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.12

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между HNRIX и GRHIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNRIX и GRHIX

Дивидендная доходность HNRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности GRHIX в 2.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
HNRIX
Hennessy Energy Transition Fund		0.59%0.77%0.14%0.00%0.76%13.34%0.00%0.22%0.00%0.00%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%

Просадки

Сравнение просадок HNRIX и GRHIX

Максимальная просадка HNRIX за все время составила -74.75%, что больше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNRIX и GRHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNRIXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.75%

-70.61%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-16.02%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-31.47%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.03%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-18.48%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.34%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HNRIX и GRHIX

Текущая волатильность для Hennessy Energy Transition Fund (HNRIX) составляет 4.47%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что HNRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNRIXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

8.04%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

20.99%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

29.26%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

29.52%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

29.67%

+5.39%