PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNR1.DE с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HNR1.DE с SPGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNR1.DE (Hannover Rück SE) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HNR1.DE in Insurance - Reinsurance, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, HNR1.DE returned 12.80%/yr vs 15.39%/yr for SPGI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HNR1.DE и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hannover Rück SE (HNR1.DE) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HNR1.DE торгуется в EUR, в то время как SPGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HNR1.DE показывает доходность -11.22%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции HNR1.DE уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 12.80% против 15.39% соответственно.

HNR1.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.41%
3 года*
7.58%
5 лет*
13.51%
10 лет*
12.80%

SPGI

1 день
1.84%
1 месяц
2.42%
С начала года
-16.80%
6 месяцев
-13.57%
1 год
-17.57%
3 года*
2.11%
5 лет*
3.97%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNR1.DE и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNR1.DE
Hannover Rück SE		-11.22%13.83%15.17%20.36%15.47%32.14%-21.42%52.31%17.14%6.71%
SPGI
S&P Global Inc.		-16.80%-6.84%21.46%28.81%-23.95%55.51%11.39%65.93%6.13%39.74%

Correlation

The correlation between HNR1.DE and SPGI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannover Rück SE

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с HNR1.DE:
HNR1.DE с TLX.DEHNR1.DE с H4ZF.DEHNR1.DE с MUV2.DEHNR1.DE с BNHNR1.DE с ^GSPCHNR1.DE с BMW.DEHNR1.DE с SPY
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

HNR1.DE vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNR1.DE
Ранг доходности на риск HNR1.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNR1.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNR1.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNR1.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNR1.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNR1.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNR1.DE c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Rück SE (HNR1.DE) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNR1.DESPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.63

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-0.67

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.90

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.55

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.09

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNR1.DE vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNR1.DE на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGI равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNR1.DE и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNR1.DESPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.16

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HNR1.DE и SPGI

Максимальная просадка HNR1.DE за все время составила -65.65%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNR1.DE и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNR1.DESPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.65%

-62.76%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-32.11%

+14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-36.43%

+18.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-36.43%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-38.41%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-28.52%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-13.06%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

16.16%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HNR1.DE и SPGI

Текущая волатильность для Hannover Rück SE (HNR1.DE) составляет 5.96%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что HNR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNR1.DESPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

8.05%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

24.37%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

27.92%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.74%

24.21%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

26.35%

-2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNR1.DE и SPGI

Дивидендная доходность HNR1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности SPGI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNR1.DE
Hannover Rück SE		5.56%3.38%2.98%2.77%3.10%2.69%4.22%3.05%4.25%4.77%4.62%4.02%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNR1.DE и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Rück SE и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HNR1.DE значения в EUR, SPGI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HNR1.DE and SPGI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNR1.DE и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор