Сравнение HNMVX с VMVAX
HNMVX (Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class) and VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Value Equities funds - HNMVX tracks the Russell Midcap Value Index while VMVAX tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HNMVX returned 11.01%/yr vs 10.82%/yr for VMVAX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. HNMVX charges 0.77%/yr vs 0.07%/yr for VMVAX.
Доходность
Сравнение доходности HNMVX и VMVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNMVX показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью 18.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HNMVX имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции VMVAX немного отстают с 10.82%.
HNMVX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 25.41%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 11.56%
VMVAX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 18.11%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.82%
- Всё время*
- 12.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HNMVX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNMVX Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class | 25.41% | 16.06% | 12.22% | 16.52% | -5.58% | 30.06% | -3.70% | 23.06% | -17.76% | 12.09% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 18.11% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Correlation
The correlation between HNMVX and VMVAX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between HNMVX and VMVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNMVX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
HNMVX
VMVAX
Сравнение HNMVX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNMVX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 3.79 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.24 | 14.74 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNMVX и VMVAX
Максимальная просадка HNMVX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNMVX и VMVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNMVX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -43.07% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -6.95% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -18.40% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -19.75% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -43.07% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.06% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -4.33% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNMVX и VMVAX
Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что HNMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNMVX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.69% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.14% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 11.33% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 15.88% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 18.69% | +3.16% |
Сравнение комиссий HNMVX и VMVAX
HNMVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNMVX и VMVAX
Дивидендная доходность HNMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности VMVAX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNMVX Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class | 6.99% | 8.77% | 5.87% | 7.28% | 8.35% | 1.35% | 2.43% | 3.21% | 8.52% | 3.91% | 3.11% | 0.00% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.79% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
HNMVX and VMVAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNMVX has higher volatility (3.47%) compared to VMVAX (2.69%). In terms of maximum drawdown, HNMVX dropped -51.33% vs VMVAX's -43.07%.
HNMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNMVX и VMVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор