Сравнение HNMVX с VMFVX
HNMVX (Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HNMVX returned 11.01%/yr vs 10.76%/yr for VMFVX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. HNMVX charges 0.77%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.
Доходность
Сравнение доходности HNMVX и VMFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNMVX показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 15.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HNMVX имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции VMFVX немного отстают с 10.76%.
HNMVX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 25.41%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 11.56%
VMFVX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 11.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HNMVX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNMVX Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class | 25.41% | 16.06% | 12.22% | 16.52% | -5.58% | 30.06% | -3.70% | 23.06% | -17.76% | 12.09% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 15.94% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Correlation
The correlation between HNMVX and VMFVX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between HNMVX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNMVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
HNMVX
VMFVX
Сравнение HNMVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNMVX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 2.32 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.24 | 8.28 | +13.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNMVX и VMFVX
Максимальная просадка HNMVX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNMVX и VMFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNMVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -45.79% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -10.52% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -22.46% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -22.46% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -45.79% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -5.43% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.94% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNMVX и VMFVX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что HNMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNMVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.73% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 10.41% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 14.86% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 19.27% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 21.81% | +0.04% |
Сравнение комиссий HNMVX и VMFVX
HNMVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNMVX и VMFVX
Дивидендная доходность HNMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности VMFVX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNMVX Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class | 6.99% | 8.77% | 5.87% | 7.28% | 8.35% | 1.35% | 2.43% | 3.21% | 8.52% | 3.91% | 3.11% | 0.00% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.62% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HNMVX and VMFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMFVX has higher volatility (3.73%) compared to HNMVX (3.47%). In terms of maximum drawdown, HNMVX dropped -51.33% vs VMFVX's -45.79%.
HNMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNMVX и VMFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор