PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с AIMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDRX с AIMNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HNDRX (Horizon Defined Risk Fund) and AIMNX (Horizon Active Income Fund) are both mutual funds - HNDRX is a Options Trading fund managed by Horizon Investments, while AIMNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Horizon Investments. Over the past 5 years, HNDRX returned 8.13%/yr vs -0.71%/yr for AIMNX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HNDRX charges 1.04%/yr vs 0.89%/yr for AIMNX.

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и AIMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Horizon Active Income Fund (AIMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у AIMNX с доходностью 0.91%.

HNDRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.24%
1 год
10.93%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

AIMNX

1 день
0.50%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.38%
3 года*
3.72%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
0.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDRX и AIMNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		3.87%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%
AIMNX
Horizon Active Income Fund		0.91%5.04%1.77%5.03%-14.95%-0.78%7.65%8.67%-3.07%

Correlation

The correlation between HNDRX and AIMNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.24

The correlation between HNDRX and AIMNX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

Horizon Active Income Fund

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с HNDDXHNDRX с CIHEXHNDRX с STTIXHNDRX с USRAXHNDRX с SPYHNDRX с GCPYXHNDRX с HESGX
Часто сравнивают с AIMNX:
AIMNX с FNILXAIMNX с QQQAIMNX с VOOAIMNX с SSASXAIMNX с HESGXAIMNX с ARANXAIMNX с USRAX

Доходность на риск

HNDRX vs. AIMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AIMNX
Ранг доходности на риск AIMNX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c AIMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Horizon Active Income Fund (AIMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNDRXAIMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.14

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.70

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.44

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

4.55

+6.91

HNDRX vs. AIMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа AIMNX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и AIMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и AIMNX

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки AIMNX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и AIMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDRXAIMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-19.68%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-3.06%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-6.78%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-19.63%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-4.68%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.06%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и AIMNX

Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Horizon Active Income Fund (AIMNX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDRXAIMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.35%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

3.13%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

3.88%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

5.62%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

5.10%

+5.36%

Сравнение комиссий HNDRX и AIMNX

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AIMNX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и AIMNX

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности AIMNX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMNX
Horizon Active Income Fund		4.07%4.03%4.29%3.78%1.69%1.88%1.86%2.73%3.51%2.47%1.60%1.66%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.20%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HNDRX and AIMNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNDRX has higher volatility (1.64%) compared to AIMNX (1.35%). In terms of maximum drawdown, HNDRX dropped -20.71% vs AIMNX's -19.68%.

HNDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDRX и AIMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор