PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDDX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDDX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Al Frank Fund (VALAX).

HNDDX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDDX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDDX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		-0.99%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%17.20%-8.46%22.95%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, HNDDX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%.

HNDDX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.81%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Dividend Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с VUGHNDDX с HNDRXHNDDX с HESGXHNDDX с USRAXHNDDX с RIDAX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий HNDDX и VALAX

HNDDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund

Доходность на риск

HNDDX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDDX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDDXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.76

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.40

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.60

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

10.90

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDDX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDDX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDDX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDDXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между HNDDX и VALAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDDX и VALAX

Дивидендная доходность HNDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.61%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок HNDDX и VALAX

Максимальная просадка HNDDX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDDX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDDXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-61.26%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.03%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-25.81%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.95%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-10.83%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.10%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDDX и VALAX

Текущая волатильность для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) составляет 4.71%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HNDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDDXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.58%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.83%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

18.74%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.75%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

19.31%

-3.36%