PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNACX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNACX с VIGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNACX (Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, HNACX returned 14.57%/yr vs 15.10%/yr for VIGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HNACX charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности HNACX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 9.47%.

HNACX

1 день
-1.39%
1 месяц
5.76%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.78%
1 год
19.21%
3 года*
28.39%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—

VIGIX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.36%
3 года*
25.95%
5 лет*
15.10%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNACX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		8.10%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.47%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%26.73%

Correlation

The correlation between HNACX and VIGIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between HNACX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VOOHNACX с SPYHNACX с VFIAXHNACX с VUGHNACX с VFAIX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

HNACX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNACXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.76

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.40

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.70

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

5.96

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNACXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.47

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HNACX и VIGIX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNACXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-56.95%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-16.51%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-23.03%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-35.62%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.51%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-16.27%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.68%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и VIGIX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNACXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.92%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.17%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.92%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

22.35%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

21.59%

+3.29%

Сравнение комиссий HNACX и VIGIX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и VIGIX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		10.35%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, HNACX and VIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HNACX has higher volatility (4.19%) compared to VIGIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, HNACX dropped -43.46% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNACX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор