Сравнение HNACX с HMCNX

С начала года, HNACX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у HMCNX с доходностью 3.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HMCNX в 1.24%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа HMCNX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и HMCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HNACX и HMCNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности HMCNX в 2.42%

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки HMCNX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и HMCNX.

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.