PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNACX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNACX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

HNACX управляется Harbor. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		-10.93%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%34.77%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

HNACX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.16%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VFIAXHNACX с SPYHNACX с VOOHNACX с VUGHNACX с FGKFX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий HNACX и FBGRX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HNACX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNACXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.13

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.73

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.00

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

7.92

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNACXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.13

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.07

Корреляция

Корреляция между HNACX и FBGRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и FBGRX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		12.57%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и FBGRX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNACXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-58.64%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-13.89%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-43.08%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-8.68%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-12.58%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.51%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и FBGRX

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) составляет 6.99%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что HNACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNACXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.83%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.08%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

24.98%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

24.93%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

23.63%

+1.39%