PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMY с ZVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HMY с ZVRA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. HMY operates in Gold (Basic Materials), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, HMY returned 16.88%/yr vs -19.55%/yr for ZVRA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMY и ZVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.93%. За последние 10 лет акции HMY превзошли акции ZVRA по среднегодовой доходности: 16.88% против -19.55% соответственно.

HMY

1 день
-2.36%
1 месяц
-13.77%
С начала года
-21.43%
6 месяцев
-16.57%
1 год
7.92%
3 года*
53.04%
5 лет*
28.64%
10 лет*
16.88%

ZVRA

1 день
13.95%
1 месяц
8.63%
С начала года
34.93%
6 месяцев
37.70%
1 год
30.56%
3 года*
29.87%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
-19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMY и ZVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-21.43%145.47%35.39%82.51%-16.42%-10.25%28.93%102.79%-4.28%-12.94%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		34.93%7.43%27.33%42.70%-47.30%-22.23%84.70%-78.71%-56.05%37.29%

Correlation

The correlation between HMY and ZVRA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMY:

$9.69B

ZVRA:

$728.19M

EPS

HMY:

$41.64

ZVRA:

$2.16

Коэффициент P/E

HMY:

0.37

ZVRA:

5.59

Коэффициент P/S

HMY:

0.06

ZVRA:

5.68

Коэффициент P/B

HMY:

0.19

ZVRA:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

HMY:

$150.28B

ZVRA:

$122.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

HMY:

$57.55B

ZVRA:

$104.94M

EBITDA (12 мес.)

HMY:

$55.56B

ZVRA:

$149.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmony Gold Mining Company Limited

Zevra Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM
Часто сравнивают с ZVRA:
ZVRA с SPYZVRA с ITRGZVRA с ADMAZVRA с AVPTZVRA с ASMZVRA с RPCZVRA с RDDT

Доходность на риск

HMY vs. ZVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZVRA
Ранг доходности на риск ZVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVRA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVRA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVRA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMY c ZVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMYZVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.50

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.17

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.71

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

1.23

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMY vs. ZVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ZVRA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и ZVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMYZVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.26

+0.31

Просадки

Сравнение просадок HMY и ZVRA

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и ZVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMYZVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-99.27%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-43.47%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.85%

-43.47%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.48%

-74.01%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.05%

-97.85%

+26.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.96%

-96.80%

+56.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.76%

-86.40%

+33.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.37%

24.86%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и ZVRA

Текущая волатильность для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) составляет 19.79%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что HMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMYZVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.79%

21.03%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

38.17%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.38%

61.51%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.49%

60.43%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.19%

81.42%

-20.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и ZVRA

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.62%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMY и ZVRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
46.57B
36.22M
(HMY) Общая выручка
(ZVRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HMY and ZVRA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVRA has higher volatility (21.03%) compared to HMY (19.79%). In terms of maximum drawdown, HMY dropped -97.04% vs ZVRA's -99.27%.

ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMY и ZVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор