PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMUD.L с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMUD.L с UDVD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both Large Cap Blend Equities funds - HMUD.L tracks the Russell 1000 TR USD while UDVD.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMUD.L returned 14.42%/yr vs 8.88%/yr for UDVD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMUD.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.

Доходность

Сравнение доходности HMUD.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMUD.L показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции HMUD.L превзошли акции UDVD.L по среднегодовой доходности: 14.42% против 8.88% соответственно.

HMUD.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
8.17%
С начала года
10.05%
1 год
20.19%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.64%
10 лет*
14.42%

UDVD.L

1 день
0.35%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
7.79%
С начала года
12.37%
1 год
15.29%
3 года*
10.18%
5 лет*
7.21%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMUD.L и UDVD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		10.05%13.89%25.05%27.48%-20.22%27.36%20.72%30.46%-5.71%21.56%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		12.37%8.57%7.64%2.06%-0.33%25.05%0.77%22.65%-3.94%15.73%

Correlation

The correlation between HMUD.L and UDVD.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г.

0.77

Over the past year, the correlation between HMUD.L and UDVD.L has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с HMUS.LHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VOOHMUD.L с VBK
Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с VWRD.LUDVD.L с WQDV.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с DGRO

Доходность на риск

HMUD.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMUD.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMUD.LUDVD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.55

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.28

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.16

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

5.41

+5.36

HMUD.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMUD.L на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDVD.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMUD.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMUD.L и UDVD.L

Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и UDVD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMUD.LUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-36.12%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.06%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-15.26%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-15.26%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

-36.12%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.06%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.42%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.82%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HMUD.L и UDVD.L

HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMUD.LUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.21%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.37%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

9.88%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

13.91%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.67%

+0.62%

Сравнение комиссий HMUD.L и UDVD.L

HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMUD.L и UDVD.L

Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности UDVD.L в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.90%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.00%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HMUD.L and UDVD.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMUD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMUD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.

HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.35% for UDVD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и UDVD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор