Сравнение UDVD.L с USDV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).

UDVD.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDVD.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDVD.L и USDV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	4.73%	8.57%	7.64%	2.06%	-0.33%	25.04%	0.77%	22.66%	-3.94%	15.71%
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	4.75%	8.78%	7.52%	1.58%	-0.35%	25.59%	0.26%	24.49%	-4.25%	16.89%

Разные валюты инструментов

UDVD.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDVD.L показывает доходность 4.73%, а USDV.L немного выше – 4.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UDVD.L имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции USDV.L немного впереди с 9.14%.

UDVD.L

1 день: 0.04%

1 месяц: -4.20%

С начала года: 4.73%

6 месяцев: 5.79%

1 год: 9.84%

3 года*: 8.08%

5 лет*: 6.68%

10 лет*: 8.91%

USDV.L

1 день: -24.66%

1 месяц: -4.55%

С начала года: 4.75%

6 месяцев: 5.56%

1 год: 9.61%

3 года*: 8.04%

5 лет*: 6.68%

10 лет*: 9.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Название символа

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с UDVD.L:

UDVD.L с SCHD UDVD.L с VHYD.L UDVD.L с JEPQ UDVD.L с DGRO UDVD.L с HDV UDVD.L с WQDV.L UDVD.L с VOO

Часто сравнивают с USDV.L:

USDV.L с SCHD USDV.L с SPY USDV.L с VOO USDV.L с XUHY.L USDV.L с QDIV USDV.L с VUAA.L USDV.L с VGWL.DE

Сравнение комиссий UDVD.L и USDV.L

И UDVD.L, и USDV.L имеют комиссию равную 0.35%.

UDVD.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

USDV.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Доходность на риск

UDVD.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDVD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDVD.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UDVD.L	USDV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	0.22	+0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.06	0.69	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.20	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	0.49	+1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.26	4.50	+0.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDVD.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDVD.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDVD.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UDVD.L	USDV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	0.22	+0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.29	+0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.44	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.60	+0.11

Корреляция

Корреляция между UDVD.L и USDV.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDVD.L и USDV.L

Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности USDV.L в 2.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	2.09%	2.17%	2.03%	2.24%	2.13%	2.15%	2.36%	2.01%	2.27%	1.78%	1.83%	2.06%
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	2.06%	2.20%	1.99%	2.29%	2.11%	2.12%	2.57%	2.65%	2.19%	3.07%	1.65%	2.00%

Просадки

Сравнение просадок UDVD.L и USDV.L

Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке USDV.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и USDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UDVD.L	USDV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.12%	-27.80%	-8.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.59%	-24.30%	+14.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.26%	-24.30%	+9.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.12%	-27.80%	-8.32%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.65%	-24.30%	+18.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.43%	-4.14%	+0.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.28%	2.51%	-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UDVD.L и USDV.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) составляет 3.19%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 41.72%. Это указывает на то, что UDVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UDVD.L	USDV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.19%	41.72%	-38.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.64%	41.31%	-34.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.55%	43.89%	-30.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.95%	23.30%	-9.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.67%	20.55%	-4.88%

Сравнение UDVD.L с USDV.L

Доходность

Сравнение доходности UDVD.L и USDV.L

Сравнение доходности по годам UDVD.L и USDV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UDVD.L

USDV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UDVD.L и USDV.L

Доходность на риск

UDVD.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

UDVD.L

USDV.L

Сравнение UDVD.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UDVD.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDVD.L и USDV.L

Просадки

Сравнение просадок UDVD.L и USDV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UDVD.L и USDV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)