Сравнение UDVD.L с VHYD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L).

UDVD.L и VHYD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. VHYD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDVD.L и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDVD.L и VHYD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	4.69%	8.57%	7.64%	2.06%	-0.33%	25.04%	0.77%	22.66%	-3.94%	15.71%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	5.15%	27.03%	9.33%	11.41%	-5.45%	17.84%	-0.31%	20.75%	-11.70%	19.32%

Доходность по периодам

С начала года, UDVD.L показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции UDVD.L уступали акциям VHYD.L по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.70% соответственно.

UDVD.L

1 день: 0.90%

1 месяц: -5.25%

С начала года: 4.69%

6 месяцев: 5.47%

1 год: 10.07%

3 года*: 8.24%

5 лет*: 6.67%

10 лет*: 8.95%

VHYD.L

1 день: 2.00%

1 месяц: -3.60%

С начала года: 5.15%

6 месяцев: 10.40%

1 год: 25.24%

3 года*: 17.00%

5 лет*: 10.65%

10 лет*: 9.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Название символа

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с UDVD.L:

UDVD.L с SCHD UDVD.L с USDV.L UDVD.L с JEPQ UDVD.L с DGRO UDVD.L с HDV UDVD.L с WQDV.L UDVD.L с VOO

Часто сравнивают с VHYD.L:

VHYD.L с SCHD VHYD.L с VDIV.DE VHYD.L с JEPQ VHYD.L с WQDV.L VHYD.L с FUSD.L VHYD.L с JEPI VHYD.L с JEGP.L

Сравнение комиссий UDVD.L и VHYD.L

UDVD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.

UDVD.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

VHYD.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

UDVD.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDVD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VHYD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDVD.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UDVD.L	VHYD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	1.84	-1.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.08	2.35	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.39	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.02	2.56	-1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.93	10.93	-7.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDVD.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDVD.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VHYD.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDVD.L и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UDVD.L	VHYD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	1.84	-1.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.78	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.63	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.54	+0.16

Корреляция

Корреляция между UDVD.L и VHYD.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDVD.L и VHYD.L

Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VHYD.L в 2.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	2.09%	2.17%	2.03%	2.24%	2.13%	2.15%	2.36%	2.01%	2.27%	1.78%	1.83%	2.06%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	2.63%	2.77%	3.15%	3.31%	3.72%	3.14%	2.90%	3.23%	3.77%	2.96%	3.16%	3.32%

Просадки

Сравнение просадок UDVD.L и VHYD.L

Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке VHYD.L в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и VHYD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UDVD.L	VHYD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.12%	-36.60%	+0.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.33%	-11.51%	+0.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.26%	-20.89%	+5.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.12%	-36.60%	+0.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.69%	-4.90%	-0.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.43%	-5.52%	+2.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.49%	2.30%	+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UDVD.L и VHYD.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что UDVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UDVD.L	VHYD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.23%	4.71%	-1.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.69%	7.98%	-1.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.55%	13.67%	-0.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.96%	13.65%	+0.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.68%	15.41%	+0.27%

Сравнение UDVD.L с VHYD.L

Доходность

Сравнение доходности UDVD.L и VHYD.L

Сравнение доходности по годам UDVD.L и VHYD.L

Доходность по периодам

UDVD.L

VHYD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UDVD.L и VHYD.L

Доходность на риск

UDVD.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

UDVD.L

VHYD.L

Сравнение UDVD.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UDVD.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDVD.L и VHYD.L

Просадки

Сравнение просадок UDVD.L и VHYD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UDVD.L и VHYD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)