Сравнение HMUD.L с FUQA.L
HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - HMUD.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMUD.L returned 11.64%/yr vs 11.82%/yr for FUQA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HMUD.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FUQA.L.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и FUQA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMUD.L торгуется в USD, в то время как FUQA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUQA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMUD.L показывает доходность 10.05%, а FUQA.L немного ниже – 9.67%.
HMUD.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.42%
FUQA.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMUD.L и FUQA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 10.05% | 13.89% | 25.05% | 27.48% | -20.22% | 27.36% | 20.72% | 30.46% | -5.71% | 15.95% |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 9.67% | 16.75% | 17.51% | 17.75% | -10.69% | 26.66% | 11.54% | 32.33% | -4.62% | -7.43% |
Correlation
The correlation between HMUD.L and FUQA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between HMUD.L and FUQA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMUD.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск
HMUD.L
FUQA.L
Сравнение HMUD.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMUD.L | FUQA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.56 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 11.21 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и FUQA.L
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке FUQA.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и FUQA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMUD.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -35.38% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -7.97% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -19.14% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -20.19% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.80% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -6.76% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.83% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и FUQA.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMUD.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.57% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.54% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 10.04% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.97% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 22.99% | -6.70% |
Сравнение комиссий HMUD.L и FUQA.L
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FUQA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и FUQA.L
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как FUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.90% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
HMUD.L and FUQA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUQA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUQA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.
HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: HSBC and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.25% for FUQA.L.
Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и FUQA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор