PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUQA.L с BOTG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUQA.L с BOTG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L).

FUQA.L и BOTG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUQA.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. BOTG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUQA.L и BOTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUQA.L и BOTG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		-0.62%7.90%19.50%11.85%-0.00%3.03%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		-4.86%5.46%14.97%32.61%-36.00%-6.41%
Разные валюты инструментов

FUQA.L торгуется в GBp, в то время как BOTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUQA.L показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью -4.86%.

FUQA.L

1 день
1.18%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.20%
1 год
13.94%
3 года*
12.34%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

BOTG.L

1 день
4.00%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-1.61%
1 год
17.22%
3 года*
8.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с LGUG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с ^GSPCFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с VYMFUQA.L с PMLP.L
Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с BOTZBOTG.L с RBTX.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с QTUMBOTG.L с SMGB.LBOTG.L с FGQD.LBOTG.L с XLKQ.L

Сравнение комиссий FUQA.L и BOTG.L

FUQA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BOTG.L в 0.50%.

BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc

Доходность на риск

FUQA.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUQA.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUQA.LBOTG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.47

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.93

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.98

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

2.87

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUQA.L vs. BOTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUQA.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа BOTG.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQA.L и BOTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUQA.LBOTG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.47

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.08

+0.93

Корреляция

Корреляция между FUQA.L и BOTG.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQA.L и BOTG.L

FUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM202520242023
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.26%0.27%0.24%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FUQA.L и BOTG.L

Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и BOTG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FUQA.LBOTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-43.70%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-17.19%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-11.75%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-19.84%

+16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

5.84%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FUQA.L и BOTG.L

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) составляет 3.59%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUQA.LBOTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

8.81%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

16.74%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

36.87%

-22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

28.03%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

28.03%

-11.63%