Сравнение FUQA.L с ^GSPC
FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, FUQA.L returned 12.92%/yr vs 13.60%/yr for ^GSPC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUQA.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUQA.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUQA.L показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
FUQA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам FUQA.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 8.88% | 7.90% | 19.50% | 11.85% | -0.00% | 27.82% | 8.23% | 27.23% | 1.10% | 7.11% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.24% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 4.73% |
Correlation
The correlation between FUQA.L and ^GSPC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.49 |
Over the past year, FUQA.L and ^GSPC have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUQA.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FUQA.L
^GSPC
Сравнение FUQA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUQA.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.53 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 13.19 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUQA.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.58 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FUQA.L и ^GSPC
Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUQA.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -37.07% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -8.03% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -22.15% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -22.15% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -5.32% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.15% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQA.L и ^GSPC
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) составляет 2.27%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUQA.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.60% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 8.20% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 11.52% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 15.85% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.15% | -1.86% |
Часто задаваемые вопросы
FUQA.L and ^GSPC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FUQA.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор