Сравнение FUQA.L с ^GSPC
FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, FUQA.L returned 12.32%/yr vs 12.20%/yr for ^GSPC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FUQA.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUQA.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUQA.L показывает доходность 9.73%, а ^GSPC немного выше – 10.02%.
FUQA.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам FUQA.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 9.73% | 8.56% | 19.50% | 11.85% | -0.00% | 27.82% | 8.23% | 27.23% | 1.10% | -13.91% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 5.27% |
Correlation
The correlation between FUQA.L and ^GSPC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between FUQA.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUQA.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
FUQA.L
^GSPC
Сравнение FUQA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUQA.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.39 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 8.68 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUQA.L и ^GSPC
Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUQA.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -37.07% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -8.03% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -22.15% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -22.15% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.55% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -5.29% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.20% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQA.L и ^GSPC
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) составляет 2.59%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUQA.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.89% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 8.97% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 12.03% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.96% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.05% | +4.29% |
Часто задаваемые вопросы
FUQA.L and ^GSPC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FUQA.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор