PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUQA.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FUQA.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

FUQA.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FUQA.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUQA.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		-0.05%7.90%19.50%11.85%-0.00%27.82%8.23%27.23%1.10%7.11%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%4.73%
Разные валюты инструментов

FUQA.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUQA.L показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%.

FUQA.L

1 день
0.57%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.01%
1 год
14.75%
3 года*
12.42%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с LGUG.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с VYMFUQA.L с PMLP.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FUQA.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUQA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUQA.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.73

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.19

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

4.63

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUQA.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUQA.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQA.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUQA.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.73

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.55

+0.31

Корреляция

Корреляция между FUQA.L и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FUQA.L и ^GSPC

Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FUQA.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-56.78%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-9.10%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-25.43%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-5.67%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-10.75%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.62%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FUQA.L и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) составляет 4.21%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUQA.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.50%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.50%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

18.75%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

15.89%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.16%

-1.74%