Сравнение HMUD.L с DGRP.L
HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - HMUD.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMUD.L returned 12.27%/yr vs 11.71%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HMUD.L charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и DGRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMUD.L торгуется в USD, в то время как DGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMUD.L показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.52%.
HMUD.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 14.59%
DGRP.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMUD.L и DGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 8.96% | 13.89% | 25.06% | 27.46% | -20.22% | 27.36% | 20.72% | 30.48% | -5.72% | 21.56% |
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 6.52% | 13.39% | 18.19% | 18.17% | -8.26% | 25.51% | 13.64% | 30.59% | -6.72% | 26.22% |
Correlation
The correlation between HMUD.L and DGRP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between HMUD.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMUD.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск
HMUD.L
DGRP.L
Сравнение HMUD.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMUD.L | DGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.53 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 10.68 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMUD.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.14 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и DGRP.L
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и DGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMUD.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -31.11% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -7.83% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -16.51% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -18.44% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.59% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.86% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и DGRP.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMUD.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 1.81% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 6.72% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 9.29% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 13.61% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.86% | +1.50% |
Сравнение комиссий HMUD.L и DGRP.L
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и DGRP.L
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DGRP.L в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.01% | 1.10% | 1.16% | 1.33% | 1.47% | 1.34% | 2.74% | 2.32% | 1.90% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.91% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
HMUD.L and DGRP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMUD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMUD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.
HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for HMUD.L and 0.33% for DGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для HMUD.L и DGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор