PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMU.DE с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HMU.DE с XOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMU.DE (HMS Bergbau AG) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — HMU.DE in Thermal Coal, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, HMU.DE returned 22.28%/yr vs 9.90%/yr for XOM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMU.DE и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HMS Bergbau AG (HMU.DE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMU.DE торгуется в EUR, в то время как XOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XOM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMU.DE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 29.51%. За последние 10 лет акции HMU.DE превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 22.28% против 9.90% соответственно.

HMU.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
10.38%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-2.68%
1 год
35.48%
3 года*
31.38%
5 лет*
17.84%
10 лет*
22.28%

XOM

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.51%
С начала года
29.51%
6 месяцев
31.90%
1 год
50.78%
3 года*
13.76%
5 лет*
25.51%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMU.DE и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMU.DE
HMS Bergbau AG		-6.44%62.53%39.85%6.63%0.19%-0.00%10.99%6.11%28.66%66.75%
XOM
Exxon Mobil Corporation		29.51%2.21%18.61%-9.07%99.02%69.36%-41.47%9.66%-11.11%-15.63%

Correlation

The correlation between HMU.DE and XOM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HMS Bergbau AG

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с HMU.DE:
HMU.DE с CMCL.LHMU.DE с 0710.HKHMU.DE с KSB.DEHMU.DE с NRO.PAHMU.DE с SUBC.OLHMU.DE с RSI.TOHMU.DE с 2273.HK
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

HMU.DE vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMU.DE
Ранг доходности на риск HMU.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMU.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMU.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMU.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMU.DE c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HMS Bergbau AG (HMU.DE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMU.DEXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.97

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.52

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.84

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

8.17

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMU.DE vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMU.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMU.DE и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMU.DEXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.97

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.34

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.29

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HMU.DE и XOM

Максимальная просадка HMU.DE за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки XOM в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMU.DE и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMU.DEXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.34%

-63.24%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.14%

-18.00%

-31.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.14%

-22.94%

-26.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-22.94%

-26.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-63.24%

+14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.17%

-11.90%

-29.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-13.88%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.18%

6.24%

+28.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HMU.DE и XOM

HMS Bergbau AG (HMU.DE) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 10.82% и 10.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMU.DEXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

10.89%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

21.28%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.15%

25.99%

+36.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.05%

27.45%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

28.95%

-1.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMU.DE и XOM

Дивидендная доходность HMU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности XOM в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMU.DE
HMS Bergbau AG		2.41%2.25%3.13%3.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.68%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMU.DE и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HMS Bergbau AG и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HMU.DE значения в EUR, XOM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HMU.DE and XOM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMU.DE и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор