PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMU.DE с KSB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HMU.DE с KSB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMU.DE (HMS Bergbau AG) and KSB.DE (KSB SE & Co. KGaA) are both stocks. HMU.DE operates in Thermal Coal (Energy), while KSB.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HMU.DE returned 22.28%/yr vs 13.34%/yr for KSB.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HMU.DE и KSB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HMS Bergbau AG (HMU.DE) и KSB SE & Co. KGaA (KSB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMU.DE показывает доходность -6.44%, что значительно выше, чем у KSB.DE с доходностью -8.01%. За последние 10 лет акции HMU.DE превзошли акции KSB.DE по среднегодовой доходности: 22.28% против 13.34% соответственно.

HMU.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
10.38%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-2.68%
1 год
35.48%
3 года*
31.38%
5 лет*
17.84%
10 лет*
22.28%

KSB.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-12.97%
1 год
5.06%
3 года*
20.84%
5 лет*
19.55%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMU.DE и KSB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMU.DE
HMS Bergbau AG		-6.44%62.53%39.85%6.63%0.19%-0.00%10.99%6.11%28.66%66.75%
KSB.DE
KSB SE & Co. KGaA		-8.01%53.18%1.69%72.48%-11.05%68.23%-6.94%13.69%-42.80%36.20%

Correlation

The correlation between HMU.DE and KSB.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HMS Bergbau AG

KSB SE & Co. KGaA

Часто сравнивают с HMU.DE:
HMU.DE с XOMHMU.DE с CMCL.LHMU.DE с 0710.HKHMU.DE с NRO.PAHMU.DE с SUBC.OLHMU.DE с RSI.TOHMU.DE с 2273.HK
Часто сравнивают с KSB.DE:
KSB.DE с NXT.LKSB.DE с 2273.HKKSB.DE с 0710.HKKSB.DE с MEGP.LKSB.DE с AFYAKSB.DE с AUKSB.DE с MNSO

Доходность на риск

HMU.DE vs. KSB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMU.DE
Ранг доходности на риск HMU.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMU.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMU.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMU.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KSB.DE
Ранг доходности на риск KSB.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSB.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSB.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSB.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSB.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSB.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMU.DE c KSB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HMS Bergbau AG (HMU.DE) и KSB SE & Co. KGaA (KSB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMU.DEKSB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.13

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.47

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.15

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

0.37

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMU.DE vs. KSB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMU.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа KSB.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMU.DE и KSB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMU.DEKSB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HMU.DE и KSB.DE

Максимальная просадка HMU.DE за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки KSB.DE в -75.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMU.DE и KSB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMU.DEKSB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.34%

-75.60%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.14%

-34.93%

-14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.14%

-34.93%

-14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-34.93%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-58.67%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.17%

-32.75%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-32.87%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.18%

13.62%

+21.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HMU.DE и KSB.DE

Текущая волатильность для HMS Bergbau AG (HMU.DE) составляет 10.82%, в то время как у KSB SE & Co. KGaA (KSB.DE) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что HMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMU.DEKSB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

13.51%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

35.46%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.15%

40.93%

+21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.05%

34.22%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

32.84%

-5.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMU.DE и KSB.DE

Дивидендная доходность HMU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности KSB.DE в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMU.DE
HMS Bergbau AG		2.41%2.25%3.13%3.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSB.DE
KSB SE & Co. KGaA		3.07%2.75%4.00%2.93%3.00%0.87%3.06%1.94%4.42%1.10%1.47%2.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMU.DE и KSB.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HMS Bergbau AG и KSB SE & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HMU.DE and KSB.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMU.DE и KSB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор