PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMU.DE с SUBC.OL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HMU.DE с SUBC.OL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMU.DE (HMS Bergbau AG) and SUBC.OL (Subsea 7 S.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — HMU.DE in Thermal Coal, SUBC.OL in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, HMU.DE returned 22.28%/yr vs 17.42%/yr for SUBC.OL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HMU.DE и SUBC.OL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HMS Bergbau AG (HMU.DE) и Subsea 7 S.A. (SUBC.OL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMU.DE торгуется в EUR, в то время как SUBC.OL торгуется в NOK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUBC.OL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMU.DE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у SUBC.OL с доходностью 76.95%. За последние 10 лет акции HMU.DE превзошли акции SUBC.OL по среднегодовой доходности: 22.28% против 17.42% соответственно.

HMU.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
10.38%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-2.68%
1 год
35.48%
3 года*
31.38%
5 лет*
17.84%
10 лет*
22.28%

SUBC.OL

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.77%
С начала года
76.95%
6 месяцев
82.71%
1 год
104.08%
3 года*
51.28%
5 лет*
32.22%
10 лет*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMU.DE и SUBC.OL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMU.DE
HMS Bergbau AG		-6.44%62.53%39.85%6.63%0.19%-0.00%10.99%6.11%28.66%66.75%
SUBC.OL
Subsea 7 S.A.		76.95%21.44%19.84%26.63%72.31%-22.54%-21.31%27.61%-29.31%7.82%

Correlation

The correlation between HMU.DE and SUBC.OL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HMS Bergbau AG

Subsea 7 S.A.

Часто сравнивают с HMU.DE:
HMU.DE с XOMHMU.DE с CMCL.LHMU.DE с 0710.HKHMU.DE с KSB.DEHMU.DE с NRO.PAHMU.DE с RSI.TOHMU.DE с 2273.HK
Часто сравнивают с SUBC.OL:
SUBC.OL с CMCL.LSUBC.OL с 005850.KSSUBC.OL с DOTD.LSUBC.OL с LUG.TOSUBC.OL с 0710.HKSUBC.OL с HASISUBC.OL с CWEN

Доходность на риск

HMU.DE vs. SUBC.OL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMU.DE
Ранг доходности на риск HMU.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMU.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMU.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMU.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SUBC.OL
Ранг доходности на риск SUBC.OL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBC.OL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBC.OL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBC.OL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBC.OL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBC.OL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMU.DE c SUBC.OL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HMS Bergbau AG (HMU.DE) и Subsea 7 S.A. (SUBC.OL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMU.DESUBC.OLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
3.51

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
4.01

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.53

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

8.71

-7.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

22.42

-21.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMU.DE vs. SUBC.OL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMU.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SUBC.OL равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMU.DE и SUBC.OL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMU.DESUBC.OLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

3.51

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.43

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.11

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HMU.DE и SUBC.OL

Максимальная просадка HMU.DE за все время составила -83.34%, примерно равная максимальной просадке SUBC.OL в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMU.DE и SUBC.OL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMU.DESUBC.OLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.34%

-86.94%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.14%

-12.15%

-36.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.14%

-33.43%

-15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.14%

-33.49%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.14%

-77.56%

+28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.17%

-5.11%

-36.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-35.73%

+15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.18%

4.69%

+30.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HMU.DE и SUBC.OL

Текущая волатильность для HMS Bergbau AG (HMU.DE) составляет 10.82%, в то время как у Subsea 7 S.A. (SUBC.OL) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что HMU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBC.OL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMU.DESUBC.OLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

12.44%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

25.19%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.15%

30.20%

+31.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.05%

36.86%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

40.74%

-13.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMU.DE и SUBC.OL

Дивидендная доходность HMU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SUBC.OL в 6.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HMU.DE
HMS Bergbau AG		2.41%2.25%3.13%3.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUBC.OL
Subsea 7 S.A.		6.13%6.40%3.33%2.70%0.88%3.17%0.00%1.43%5.93%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMU.DE и SUBC.OL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HMS Bergbau AG и Subsea 7 S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HMU.DE значения в EUR, SUBC.OL значения в NOK

Часто задаваемые вопросы

HMU.DE and SUBC.OL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMU.DE и SUBC.OL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор