PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSIX с OEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSIX с OEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX).

HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSIX и OEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSIX и OEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		67.38%-1.85%-15.41%-3.76%88.50%14.90%-91.88%-4.45%-56.01%

Доходность по периодам

С начала года, HMSIX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у OEPIX с доходностью 67.38%.

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—

OEPIX

1 день
1.29%
1 месяц
4.15%
С начала года
67.38%
6 месяцев
92.98%
1 год
88.79%
3 года*
16.24%
5 лет*
16.69%
10 лет*
-20.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund

Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP
Часто сравнивают с OEPIX:
OEPIX с NMFIXOEPIX с RSNYXOEPIX с AIFRXOEPIX с CCCNXOEPIX с FNARXOEPIX с TORIXOEPIX с KYN

Сравнение комиссий HMSIX и OEPIX

HMSIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии OEPIX в 1.65%.

OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund
HMSIX
Hennessy Midstream Fund

Доходность на риск

HMSIX vs. OEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
OEPIX
Ранг доходности на риск OEPIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSIX c OEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSIXOEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.56

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.00

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.36

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

6.09

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSIX vs. OEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа OEPIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSIX и OEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSIXOEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.56

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.29

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.25

+0.61

Корреляция

Корреляция между HMSIX и OEPIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSIX и OEPIX

Дивидендная доходность HMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности OEPIX в 0.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		0.52%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%2.56%2.36%0.05%

Просадки

Сравнение просадок HMSIX и OEPIX

Максимальная просадка HMSIX за все время составила -68.43%, что меньше максимальной просадки OEPIX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSIX и OEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSIXOEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.43%

-99.30%

+30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-39.36%

+24.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-65.50%

+44.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-97.83%

+95.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-71.84%

+59.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

15.28%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSIX и OEPIX

Текущая волатильность для Hennessy Midstream Fund (HMSIX) составляет 4.05%, в то время как у Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что HMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSIXOEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

11.62%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

33.02%

-22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

60.04%

-40.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

57.70%

-37.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

66.60%

-36.98%