PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMSFX с HFLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMSFX с HFLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX).

HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. HFLGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 20 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HMSFX и HFLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMSFX и HFLGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.01%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund		4.24%7.40%4.38%21.74%-13.23%34.89%5.49%27.53%-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, HMSFX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у HFLGX с доходностью 4.24%.

HMSFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.77%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.05%
1 год
5.93%
3 года*
23.67%
5 лет*
23.06%
10 лет*
—

HFLGX

1 день
1.03%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.24%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.77%
3 года*
10.90%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с AMLPHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с EMOHMSFX с NMLHMSFX с MLPFX
Часто сравнивают с HFLGX:
HFLGX с FXAIXHFLGX с PEYHFLGX с ADXHFLGX с HFCSXHFLGX с GASFXHFLGX с HJPNXHFLGX с HNRIX

Сравнение комиссий HMSFX и HFLGX

HMSFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HFLGX в 1.29%.

HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

HMSFX vs. HFLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HFLGX
Ранг доходности на риск HFLGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFLGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFLGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFLGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMSFX c HFLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) и Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMSFXHFLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.81

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.24

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.15

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

4.94

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMSFX vs. HFLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMSFX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа HFLGX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMSFX и HFLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMSFXHFLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.81

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.39

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.74

-0.39

Корреляция

Корреляция между HMSFX и HFLGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMSFX и HFLGX

Дивидендная доходность HMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности HFLGX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.82%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund		5.82%6.07%4.44%3.74%19.36%14.30%5.26%2.43%26.78%4.11%7.15%30.08%

Просадки

Сравнение просадок HMSFX и HFLGX

Максимальная просадка HMSFX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки HFLGX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMSFX и HFLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMSFXHFLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-38.90%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.01%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-25.67%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.90%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-4.90%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

2.79%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HMSFX и HFLGX

Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что HMSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMSFXHFLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.39%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

8.62%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

16.18%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.15%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

18.88%

+10.73%