PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMOP с ACVU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMOP с ACVU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) are both exchange-traded funds - HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford, while ACVU is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, HMOP returned 6.44% vs 23.84% for ACVU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for ACVU.

Доходность

Сравнение доходности HMOP и ACVU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ACVU с доходностью 11.06%.

HMOP

1 день
0.03%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

ACVU

1 день
0.02%
1 месяц
4.09%
С начала года
11.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMOP и ACVU

2026 (YTD)202520242023
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.63%4.70%2.52%6.92%
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		11.06%14.54%9.83%8.32%

Correlation

The correlation between HMOP and ACVU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.19

The correlation between HMOP and ACVU shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Municipal Opportunities ETF

Hartford Alpha Capture Value ETF

Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT
Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с DIVZACVU с ABEQACVU с FUNLACVU с DEWACVU с BGIG

Доходность на риск

HMOP vs. ACVU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMOP c ACVU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMOPACVUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.19

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.12

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.17

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

12.13

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMOP vs. ACVU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACVU равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и ACVU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMOPACVUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.40

-0.75

Просадки

Сравнение просадок HMOP и ACVU

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, примерно равная максимальной просадке ACVU в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и ACVU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMOPACVUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-13.11%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-7.56%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.13%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.97%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.97%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и ACVU

Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 0.77%, в то время как у Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMOPACVUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

3.28%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

8.22%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

10.93%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

12.30%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

12.30%

-8.04%

Сравнение комиссий HMOP и ACVU

HMOP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ACVU в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и ACVU

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности ACVU в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.77%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HMOP and ACVU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVU has higher volatility (3.28%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs ACVU's -13.11%.

On 1-year performance, ACVU leads with 23.84% vs 6.44% for HMOP. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 23.84% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.

HMOP has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.77% for ACVU.

HMOP is categorized as Municipal Bonds, while ACVU is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.29% for HMOP and 0.45% for ACVU.

HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMOP и ACVU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор