Сравнение HMJD.L с LGJP.L
HMJD.L (HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HMJD.L is a Japan Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI Japan Net Index, while LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMJD.L returned 8.83%/yr vs 9.00%/yr for LGJP.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HMJD.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности HMJD.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMJD.L показывает доходность 12.42%, а LGJP.L немного выше – 12.44%.
HMJD.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.04%
LGJP.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMJD.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 12.42% | 26.14% | 7.23% | 20.68% | -17.07% | 0.77% | 16.33% | 18.26% | -7.69% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 25.67% | 8.35% | 20.25% | -16.76% | 1.05% | 16.58% | 18.59% | -7.06% |
Correlation
The correlation between HMJD.L and LGJP.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between HMJD.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMJD.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
HMJD.L
LGJP.L
Сравнение HMJD.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMJD.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.24 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 7.24 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMJD.L и LGJP.L
Максимальная просадка HMJD.L за все время составила -32.38%, примерно равная максимальной просадке LGJP.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJD.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMJD.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.38% | -32.19% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -13.20% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -14.30% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -32.19% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.49% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.57% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.10% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJD.L и LGJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) (HMJD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что HMJD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMJD.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.68% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 17.75% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 21.21% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.17% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.31% | -1.20% |
Сравнение комиссий HMJD.L и LGJP.L
HMJD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJD.L и LGJP.L
Дивидендная доходность HMJD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как LGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJD.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.68% | 1.66% | 1.72% | 2.06% | 1.56% | 1.57% | 1.77% | 1.84% | 1.35% | 1.40% | 1.14% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HMJD.L and LGJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for HMJD.L.
HMJD.L is categorized as Japan Large-Cap Blend Equity, while LGJP.L is Japan Equities. HMJD.L tracks MSCI Japan Net Index, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.12% for HMJD.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для HMJD.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор