Сравнение HMWD.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
HMWD.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMWD.L или IWDA.L.
Основные характеристики
| HMWD.L | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.79% | 18.79% |
| Дох-ть за 1 год | 31.09% | 30.85% |
| Дох-ть за 3 года | 8.12% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.11% | 12.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 10.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 18.12 | 18.16 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 11.63% |
| Макс. просадка | -34.03% | -34.11% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между HMWD.L и IWDA.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HMWD.L и IWDA.L
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HMWD.L на уровне 18.79% и IWDA.L на уровне 18.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMWD.L имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции IWDA.L немного отстают с 10.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMWD.L и IWDA.L
HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMWD.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWD.L и IWDA.L
Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.42% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% | 1.83% | 1.83% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMWD.L и IWDA.L
Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMWD.L и IWDA.L
HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 2.55% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.