Сравнение HMWD.L с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
HMWD.L и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMWD.L или VWRL.AS.
Основные характеристики
| HMWD.L | VWRL.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.79% | 20.75% |
| Дох-ть за 1 год | 31.09% | 26.39% |
| Дох-ть за 3 года | 8.12% | 9.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.11% | 12.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.12 | 18.83 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 10.34% |
| Макс. просадка | -34.03% | -33.27% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между HMWD.L и VWRL.AS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HMWD.L и VWRL.AS
С начала года, HMWD.L показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции HMWD.L уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMWD.L и VWRL.AS
HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMWD.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWD.L и VWRL.AS
Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VWRL.AS в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.42% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% | 1.83% | 1.83% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.48% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок HMWD.L и VWRL.AS
Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и VWRL.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMWD.L и VWRL.AS
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.