Сравнение HMWD.L с TRET.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS).
HMWD.L и TRET.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. TRET.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 14 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMWD.L или TRET.AS.
Основные характеристики
| HMWD.L | TRET.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.79% | 13.61% |
| Дох-ть за 1 год | 31.09% | 26.40% |
| Дох-ть за 3 года | 8.12% | 1.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.11% | 2.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 5.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 18.12 | 14.27 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 14.28% |
| Макс. просадка | -34.03% | -99.19% |
| Текущая просадка | -0.56% | -97.90% |
Корреляция
Корреляция между HMWD.L и TRET.AS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMWD.L и TRET.AS
С начала года, HMWD.L показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у TRET.AS с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции HMWD.L превзошли акции TRET.AS по среднегодовой доходности: 10.70% против 5.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMWD.L и TRET.AS
HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRET.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMWD.L c TRET.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWD.L и TRET.AS
Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TRET.AS в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.42% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% | 1.83% | 1.83% |
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.30% | 3.67% | 4.68% | 1.78% | 4.43% | 3.33% | 4.31% | 3.16% | 3.13% | 2.55% | 2.70% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок HMWD.L и TRET.AS
Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, что меньше максимальной просадки TRET.AS в -99.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и TRET.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMWD.L и TRET.AS
HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) имеют волатильность 2.55% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.