Сравнение HMEF.L с VFEG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L).
HMEF.L и VFEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. VFEG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMEF.L или VFEG.L.
Основные характеристики
| HMEF.L | VFEG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.22% | 15.02% |
| Дох-ть за 1 год | 15.33% | 17.13% |
| Дох-ть за 3 года | 0.38% | 1.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.21% | 4.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 6.30 | 8.06 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 13.52% | 12.91% |
| Макс. просадка | -31.72% | -25.35% |
| Текущая просадка | -8.52% | -2.67% |
Корреляция
Корреляция между HMEF.L и VFEG.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HMEF.L и VFEG.L
С начала года, HMEF.L показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у VFEG.L с доходностью 15.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMEF.L и VFEG.L
HMEF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFEG.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMEF.L c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEF.L и VFEG.L
Дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.26% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 1.61% | 1.69% | 2.25% | 1.92% | 2.12% |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMEF.L и VFEG.L
Максимальная просадка HMEF.L за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки VFEG.L в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEF.L и VFEG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMEF.L и VFEG.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) имеют волатильность 6.13% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.