Сравнение HMEF.L с IEEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L).
HMEF.L и IEEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMEF.L или IEEM.L.
Основные характеристики
| HMEF.L | IEEM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.72% | 12.69% |
| Дох-ть за 1 год | 16.27% | 17.54% |
| Дох-ть за 3 года | 0.24% | 0.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.12% | 5.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 6.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 6.31 | 6.45 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 13.77% |
| Макс. просадка | -31.72% | -53.22% |
| Текущая просадка | -8.92% | -6.07% |
Корреляция
Корреляция между HMEF.L и IEEM.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HMEF.L и IEEM.L
С начала года, HMEF.L показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у IEEM.L с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции HMEF.L уступали акциям IEEM.L по среднегодовой доходности: 5.79% против 6.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMEF.L и IEEM.L
HMEF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEEM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMEF.L c IEEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEF.L и IEEM.L
Дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IEEM.L в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.27% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 1.61% | 1.69% | 2.25% | 1.92% | 2.12% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.75% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% | 3.31% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок HMEF.L и IEEM.L
Максимальная просадка HMEF.L за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки IEEM.L в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEF.L и IEEM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMEF.L и IEEM.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) имеют волатильность 6.13% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.