Сравнение HMEF.L с EMIM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).
HMEF.L и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMEF.L и EMIM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMEF.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 6.17% | 24.55% | 9.08% | 2.44% | -10.01% | -2.27% | 14.81% | 12.74% | -9.63% | 25.68% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 5.30% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HMEF.L показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у EMIM.L с доходностью 5.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMEF.L имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции EMIM.L немного впереди с 9.13%.
HMEF.L
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 8.82%
EMIM.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMEF.L и EMIM.L
HMEF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HMEF.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
HMEF.L
EMIM.L
Сравнение HMEF.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMEF.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.82 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.34 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.78 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 9.93 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMEF.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HMEF.L и EMIM.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMEF.L и EMIM.L
Дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.97% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 1.61% | 1.69% | 2.25% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMEF.L и EMIM.L
Максимальная просадка HMEF.L за все время составила -31.72%, примерно равная максимальной просадке EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEF.L и EMIM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMEF.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -31.70% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.92% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -21.98% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.33% | -26.46% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -7.55% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -8.81% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.05% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMEF.L и EMIM.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеют волатильность 7.28% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMEF.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.95% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 12.52% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 16.39% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.45% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.64% | +0.07% |