PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCX.L с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCX.L с SWPPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HMCX.L (HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - HMCX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMCX.L returned 5.50%/yr vs 16.40%/yr for SWPPX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HMCX.L charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности HMCX.L и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCX.L торгуется в GBp, в то время как SWPPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWPPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCX.L показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции HMCX.L уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.50% против 16.40% соответственно.

HMCX.L

1 день
-1.06%
1 месяц
0.98%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.41%
1 год
12.96%
3 года*
9.48%
5 лет*
2.90%
10 лет*
5.50%

SWPPX

1 день
0.43%
1 месяц
4.42%
С начала года
11.76%
6 месяцев
10.29%
1 год
30.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCX.L и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMCX.L
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP		4.31%12.39%7.23%7.82%-17.56%16.29%-5.39%28.79%-13.53%17.46%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.76%9.47%27.15%19.95%-8.40%29.89%14.91%26.45%1.19%11.27%

Correlation

The correlation between HMCX.L and SWPPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.37

Сравнение распределения секторов HMCX.L и SWPPX

Секторы
HMCX.L
SWPPX

Промышленность

19.9%
8.3%

Финансовые услуги

19.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.1%

Недвижимость

9.5%
1.9%

Технологии

9.0%
35.6%

Сырьевые материалы

6.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
11.2%

Здравоохранение

4.4%
8.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Энергетика

2.5%
3.5%

Промышленность

HMCX.L
19.9%
SWPPX
8.3%

Финансовые услуги

HMCX.L
19.5%
SWPPX
11.8%

Потребительский циклический сектор

HMCX.L
13.4%
SWPPX
10.1%

Недвижимость

HMCX.L
9.5%
SWPPX
1.9%

Технологии

HMCX.L
9.0%
SWPPX
35.6%

Сырьевые материалы

HMCX.L
6.7%
SWPPX
1.8%

Потребительский защитный сектор

HMCX.L
6.2%
SWPPX
4.9%

Коммуникационные услуги

HMCX.L
5.9%
SWPPX
11.2%

Здравоохранение

HMCX.L
4.4%
SWPPX
8.5%

Коммунальные услуги

HMCX.L
3.0%
SWPPX
2.4%

Энергетика

HMCX.L
2.5%
SWPPX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с HMCX.L:
HMCX.L с XLKHMCX.L с QQQHMCX.L с ^GSPCHMCX.L с UBSHMCX.L с HUKX.LHMCX.L с SPMOHMCX.L с FTAL.L
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

HMCX.L vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCX.L
Ранг доходности на риск HMCX.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCX.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCX.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCX.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCX.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCX.L c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCX.LSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.60

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.36

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.94

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

15.17

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCX.L vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCX.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCX.L и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCX.LSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.60

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.96

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HMCX.L и SWPPX

Максимальная просадка HMCX.L за все время составила -41.50%, что больше максимальной просадки SWPPX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCX.L и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCX.LSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-34.59%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-7.59%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-21.90%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-21.90%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-25.86%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

0.00%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-4.75%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.97%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCX.L и SWPPX

HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что HMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCX.LSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.58%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

8.18%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

11.51%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.90%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.34%

-2.25%

Сравнение комиссий HMCX.L и SWPPX

HMCX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCX.L и SWPPX

Дивидендная доходность HMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCX.L
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP		3.74%3.53%3.10%2.99%2.73%2.02%1.76%2.53%3.19%2.60%3.36%2.77%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

HMCX.L and SWPPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCX.L и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор