PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCX.L с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCX.L с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

HMCX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMCX.L и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCX.L и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMCX.L
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP		-2.50%12.37%7.23%7.82%-17.56%16.29%-5.39%28.79%-13.53%17.46%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-2.59%9.47%27.15%19.95%-8.40%29.89%14.91%26.45%1.19%11.27%
Разные валюты инструментов

HMCX.L торгуется в GBp, в то время как SWPPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWPPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMCX.L показывает доходность -2.50%, а SWPPX немного ниже – -2.59%. За последние 10 лет акции HMCX.L уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.08% против 14.88% соответственно.

HMCX.L

1 день
2.40%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.69%
3 года*
7.84%
5 лет*
2.61%
10 лет*
5.08%

SWPPX

1 день
2.57%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.28%
1 год
14.60%
3 года*
15.55%
5 лет*
12.77%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с HMCX.L:
HMCX.L с XLKHMCX.L с ^GSPCHMCX.L с QQQHMCX.L с SPMOHMCX.L с UBSHMCX.L с HUKX.LHMCX.L с FTAL.L
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий HMCX.L и SWPPX

HMCX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

HMCX.L
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

HMCX.L vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCX.L
Ранг доходности на риск HMCX.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCX.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCX.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCX.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCX.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCX.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCX.L c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCX.LSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

5.56

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCX.L vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCX.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCX.L и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCX.LSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.80

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.80

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между HMCX.L и SWPPX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCX.L и SWPPX

Дивидендная доходность HMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCX.L
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP		3.89%3.53%3.10%2.99%2.73%2.02%1.76%2.53%3.19%2.60%3.36%2.77%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок HMCX.L и SWPPX

Максимальная просадка HMCX.L за все время составила -41.50%, что больше максимальной просадки SWPPX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCX.L и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCX.LSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-55.06%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.10%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-24.51%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-33.80%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-6.26%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-10.00%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.52%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCX.L и SWPPX

HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что HMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCX.LSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.56%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.49%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

18.74%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.95%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

18.36%

-2.39%