PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCX.L с FTAL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCX.L с FTAL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L).

HMCX.L и FTAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMCX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FTAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMCX.L и FTAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCX.L и FTAL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMCX.L
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP		-2.50%12.37%7.23%7.82%-17.56%16.29%-5.39%28.79%-13.53%17.46%
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		4.77%23.19%9.03%7.92%0.55%17.18%-9.96%19.29%-9.71%12.99%
Разные валюты инструментов

HMCX.L торгуется в GBp, в то время как FTAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTAL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCX.L показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у FTAL.L с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции HMCX.L уступали акциям FTAL.L по среднегодовой доходности: 5.08% против 8.70% соответственно.

HMCX.L

1 день
2.40%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.69%
3 года*
7.84%
5 лет*
2.61%
10 лет*
5.08%

FTAL.L

1 день
1.98%
1 месяц
-3.41%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.51%
1 год
23.29%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.21%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCX.L:
HMCX.L с XLKHMCX.L с ^GSPCHMCX.L с QQQHMCX.L с SPMOHMCX.L с SWPPXHMCX.L с UBSHMCX.L с HUKX.L
Часто сравнивают с FTAL.L:
FTAL.L с CUKX.LFTAL.L с VUKG.LFTAL.L с NG.LFTAL.L с REL.LFTAL.L с EUEA.ASFTAL.L с LWDB.LFTAL.L с GBPG.L

Сравнение комиссий HMCX.L и FTAL.L

HMCX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTAL.L в 0.20%.

HMCX.L
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Доходность на риск

HMCX.L vs. FTAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCX.L
Ранг доходности на риск HMCX.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCX.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCX.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCX.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCX.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCX.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FTAL.L
Ранг доходности на риск FTAL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAL.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAL.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAL.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAL.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCX.L c FTAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCX.LFTAL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.76

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.24

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.62

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

10.09

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCX.L vs. FTAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCX.L на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FTAL.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCX.L и FTAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCX.LFTAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.89

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между HMCX.L и FTAL.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCX.L и FTAL.L

Дивидендная доходность HMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как FTAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCX.L
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP		3.89%3.53%3.10%2.99%2.73%2.02%1.76%2.53%3.19%2.60%3.36%2.77%
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMCX.L и FTAL.L

Максимальная просадка HMCX.L за все время составила -41.50%, что больше максимальной просадки FTAL.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCX.L и FTAL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCX.LFTAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-35.26%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-10.56%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-13.17%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-35.26%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-4.82%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.31%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.35%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCX.L и FTAL.L

HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) имеют волатильность 5.24% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCX.LFTAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.33%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.34%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

13.21%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

12.63%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

14.72%

+1.25%