PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCX.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCX.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

HMCX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCX.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCX.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMCX.L
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP		-2.50%12.37%7.23%7.82%-17.56%16.29%-5.39%28.79%-13.53%17.46%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

HMCX.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCX.L показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции HMCX.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.08% против 13.04% соответственно.

HMCX.L

1 день
2.40%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.69%
3 года*
7.84%
5 лет*
2.61%
10 лет*
5.08%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HMCX.L:
HMCX.L с XLKHMCX.L с QQQHMCX.L с SPMOHMCX.L с SWPPXHMCX.L с UBSHMCX.L с HUKX.LHMCX.L с FTAL.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HMCX.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCX.L
Ранг доходности на риск HMCX.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCX.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCX.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCX.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCX.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCX.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCX.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCX.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.74

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.15

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

4.79

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCX.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCX.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCX.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCX.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.74

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между HMCX.L и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HMCX.L и ^GSPC

Максимальная просадка HMCX.L за все время составила -41.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCX.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCX.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-56.78%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.14%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-25.43%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-33.92%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-5.78%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-10.75%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCX.L и ^GSPC

HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что HMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCX.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.58%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.50%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

18.75%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.90%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

18.17%

-2.20%