Сравнение HMCNX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Tarkio Fund (TARKX).
HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HMCNX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMCNX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 3.15% | 9.38% | 7.01% | 16.44% | -17.46% | 24.12% | 18.45% | 3.52% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 1.99% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMCNX показывает доходность 3.15%, а TARKX немного ниже – 3.13%.
HMCNX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMCNX и TARKX
HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
HMCNX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
HMCNX
TARKX
Сравнение HMCNX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCNX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.55 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.13 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.82 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 9.30 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCNX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.04 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между HMCNX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCNX и TARKX
Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCNX Harbor Mid Cap Fund | 2.42% | 2.50% | 0.27% | 1.94% | 2.93% | 1.79% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HMCNX и TARKX
Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMCNX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.10% | -95.09% | +56.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -17.33% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -95.09% | +71.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -91.33% | +84.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -17.02% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.25% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCNX и TARKX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 5.62%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMCNX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 11.90% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 21.91% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 32.25% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 600.49% | -583.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 424.90% | -403.42% |