PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%0.19%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAONXHMCNX с HASGXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий HMCNX и QCGDX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.65

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.99

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.42

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.65

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между HMCNX и QCGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и QCGDX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и QCGDX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-22.37%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-8.85%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-20.18%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-2.22%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-6.27%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.26%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и QCGDX

Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеют волатильность 5.62% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.64%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.86%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

13.74%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

14.81%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

16.56%

+4.92%