PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с KMVAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и KMVAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.98%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		3.08%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 3.08%.

HMCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.98%
6 месяцев
7.41%
1 год
16.45%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

KMVAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.80%
С начала года
3.08%
6 месяцев
-2.03%
1 год
22.55%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.80%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с QCGDXKMVAX с LLSCXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX

Сравнение комиссий HMCNX и KMVAX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXKMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.81

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.25

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.42

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMVAX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между HMCNX и KMVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и KMVAX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности KMVAX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.41%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.14%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и KMVAX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и KMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-65.81%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.22%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-24.84%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.81%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-10.04%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.96%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и KMVAX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 5.55%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.61%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.35%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

20.23%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

18.29%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

20.10%

+1.37%