PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с HNACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с HNACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. HNACX управляется Harbor.

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и HNACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и HNACX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		-9.99%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у HNACX с доходностью -9.99%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

HNACX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.86%
1 год
12.38%
3 года*
25.03%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAX
Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VFIAXHNACX с SPYHNACX с VOOHNACX с VUGHNACX с FGKFX

Сравнение комиссий HMCNX и HNACX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HNACX в 0.57%.

HMCNX
Harbor Mid Cap Fund
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HMCNX vs. HNACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c HNACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXHNACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.66

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.02

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.79

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

2.56

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. HNACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа HNACX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и HNACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXHNACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между HMCNX и HNACX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и HNACX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности HNACX в 12.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		12.43%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и HNACX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки HNACX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и HNACX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXHNACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-43.46%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-17.94%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-43.46%

+19.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-13.99%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-9.67%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.51%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и HNACX

Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) составляет 5.62%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXHNACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

7.09%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

13.17%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

20.44%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

25.89%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

25.01%

-3.53%