Сравнение HMCD.L с XCNA.L
HMCD.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - HMCD.L tracks the MSCI China NR USD while XCNA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCD.L returned 10.66%/yr vs 15.32%/yr for XCNA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMCD.L charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCD.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMCD.L показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 10.97%.
HMCD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -7.19%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 4.81%
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCD.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -7.19% | 31.58% | 18.68% | -11.51% | -9.44% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 10.97% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
Correlation
The correlation between HMCD.L and XCNA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between HMCD.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCD.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
HMCD.L
XCNA.L
Сравнение HMCD.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCD.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 6.61 | -6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 19.46 | -18.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCD.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.54 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HMCD.L и XCNA.L
Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCD.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -32.05% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -6.35% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.60% | -27.66% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.99% | -3.09% | -31.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -14.27% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 2.16% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCD.L и XCNA.L
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCD.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.12% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 11.35% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 16.53% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 24.45% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 24.45% | +1.73% |
Сравнение комиссий HMCD.L и XCNA.L
HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCD.L и XCNA.L
Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как XCNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.15% | 2.25% | 2.20% | 2.08% | 1.95% | 1.31% | 0.86% | 1.59% | 1.46% | 0.75% | 2.07% | 2.95% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMCD.L and XCNA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HMCD.L.
HMCD.L tracks MSCI China NR USD, while XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and DWS. Their fees differ too: 0.30% for HMCD.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCD.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор