PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCD.L с ASIL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCD.L с ASIL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCD.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from HSBC and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMCD.L returned 4.81%/yr vs -0.36%/yr for ASIL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HMCD.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for ASIL.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCD.L и ASIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCD.L торгуется в USD, в то время как ASIL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASIL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCD.L показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у ASIL.L с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции HMCD.L превзошли акции ASIL.L по среднегодовой доходности: 4.81% против -0.36% соответственно.

HMCD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.19%
6 месяцев
-9.31%
1 год
4.24%
3 года*
10.66%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
4.81%

ASIL.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-8.23%
1 год
5.56%
3 года*
9.63%
5 лет*
-6.88%
10 лет*
-0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCD.L и ASIL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-7.19%31.58%18.68%-11.51%-22.53%-22.09%29.32%21.59%-18.94%54.07%
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF		-6.81%37.18%12.49%-13.61%-25.59%-23.40%-1.39%13.82%-11.62%26.84%

Correlation

The correlation between HMCD.L and ASIL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2012 г.

0.92

The correlation between HMCD.L and ASIL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCD.L и ASIL.L

Секторы
HMCD.L
ASIL.L

Потребительский циклический сектор

26.5%
29.8%

Финансовые услуги

19.1%
19.0%

Коммуникационные услуги

18.8%
21.2%

Технологии

9.5%
11.7%

Сырьевые материалы

5.5%
3.1%

Здравоохранение

5.3%
5.9%

Промышленность

5.0%
4.4%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.8%

Коммунальные услуги

1.7%
0.6%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

HMCD.L
26.5%
ASIL.L
29.8%

Финансовые услуги

HMCD.L
19.1%
ASIL.L
19.0%

Коммуникационные услуги

HMCD.L
18.8%
ASIL.L
21.2%

Технологии

HMCD.L
9.5%
ASIL.L
11.7%

Сырьевые материалы

HMCD.L
5.5%
ASIL.L
3.1%

Здравоохранение

HMCD.L
5.3%
ASIL.L
5.9%

Промышленность

HMCD.L
5.0%
ASIL.L
4.4%

Энергетика

HMCD.L
3.7%
ASIL.L

-

Потребительский защитный сектор

HMCD.L
3.2%
ASIL.L
2.8%

Коммунальные услуги

HMCD.L
1.7%
ASIL.L
0.6%

Недвижимость

HMCD.L
1.5%
ASIL.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCD.L:
HMCD.L с HMCH.LHMCD.L с IDFX.LHMCD.L с FLXC.LHMCD.L с FXC.ASHMCD.L с C300.LHMCD.L с FXIHMCD.L с CEBG.L
Часто сравнивают с ASIL.L:
ASIL.L с ^HSIASIL.L с FXC.LASIL.L с ASHRASIL.L с AAXJASIL.L с VOOASIL.L с MOATASIL.L с ACWI

Доходность на риск

HMCD.L vs. ASIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCD.L
Ранг доходности на риск HMCD.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCD.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCD.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ASIL.L
Ранг доходности на риск ASIL.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIL.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCD.L c ASIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCD.LASIL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.27

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.55

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.30

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

0.61

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCD.L vs. ASIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCD.L на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIL.L равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCD.L и ASIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCD.LASIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.05

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HMCD.L и ASIL.L

Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке ASIL.L в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и ASIL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCD.LASIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-65.43%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-18.58%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-27.40%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.17%

-59.09%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.46%

-64.85%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.99%

-41.27%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-30.02%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

9.15%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCD.L и ASIL.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) составляет 8.19%, в то время как у Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCD.LASIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.65%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

15.26%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

20.86%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

30.54%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

26.25%

-0.07%

Сравнение комиссий HMCD.L и ASIL.L

HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ASIL.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCD.L и ASIL.L

Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как ASIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.15%2.25%2.20%2.08%1.95%1.31%0.86%1.59%1.46%0.75%2.07%2.95%

Часто задаваемые вопросы

HMCD.L and ASIL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ASIL.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for HMCD.L and 0.65% for ASIL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCD.L и ASIL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор