PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASIL.L с AAXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ASIL.LAAXJ
Дох-ть с нач. г.-3.42%-0.30%
Дох-ть за 1 год-20.08%0.07%
Дох-ть за 3 года-20.37%-9.21%
Дох-ть за 5 лет-14.13%-0.19%
Дох-ть за 10 лет-2.41%2.81%
Коэф-т Шарпа-0.79-0.05
Дневная вол-ть25.38%15.70%
Макс. просадка-59.17%-49.37%
Current Drawdown-55.36%-30.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ASIL.L и AAXJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ASIL.L и AAXJ

С начала года, ASIL.L показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции ASIL.L уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: -2.41% против 2.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.11%
5.76%
ASIL.L
AAXJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Сравнение комиссий ASIL.L и AAXJ

ASIL.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASIL.L c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASIL.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASIL.L, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASIL.L, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASIL.L, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASIL.L, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASIL.L, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.21
AAXJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.28

Сравнение коэффициента Шарпа ASIL.L и AAXJ

Показатель коэффициента Шарпа ASIL.L на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного -0.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ASIL.L и AAXJ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.69
0.11
ASIL.L
AAXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIL.L и AAXJ

ASIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
2.27%2.26%1.73%2.20%1.05%1.82%2.09%1.98%1.76%2.43%1.77%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ASIL.L и AAXJ

Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и AAXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-61.37%
-30.94%
ASIL.L
AAXJ

Волатильность

Сравнение волатильности ASIL.L и AAXJ

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.85%
3.63%
ASIL.L
AAXJ