PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с UTES.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HMAX.TO returned 40.53% vs 27.63% for UTES.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 14.90%.

HMAX.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
4.63%
С начала года
17.37%
6 месяцев
17.05%
1 год
40.53%
3 года*
24.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
14.90%
6 месяцев
16.66%
1 год
27.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		17.37%27.16%9.57%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		14.90%18.66%-4.15%

Correlation

The correlation between HMAX.TO and UTES.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.13

The correlation between HMAX.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L

Доходность на риск

HMAX.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMAX.TOUTES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.08
2.89

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
4.14

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.52

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

4.34

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.50

13.74

+10.77

HMAX.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и UTES.TO

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и UTES.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAX.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-10.19%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-6.39%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.62%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.55%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.02%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и UTES.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 2.54%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAX.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.57%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

7.54%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.60%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

11.07%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

11.07%

+0.30%

Сравнение комиссий HMAX.TO и UTES.TO

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что меньше доходности UTES.TO в 17.13%

ПозицияTTM202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		10.97%12.29%14.08%15.47%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.13%18.30%6.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMAX.TO and UTES.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for HMAX.TO.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and Evolve. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 0.60% for UTES.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор