PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTW.L с WHCE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLTW.L с WHCE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - HLTW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HLTW.L returned 5.29%/yr vs 5.96%/yr for WHCE.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WHCE.L.

Доходность

Сравнение доходности HLTW.L и WHCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -4.23%.

HLTW.L

1 день
3.02%
1 месяц
1.93%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.75%
1 год
11.48%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.69%

WHCE.L

1 день
2.89%
1 месяц
2.79%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.65%
1 год
12.09%
3 года*
5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLTW.L и WHCE.L

2026 (YTD)202520242023
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-3.12%15.73%0.39%1.34%
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-4.23%15.94%1.55%2.96%

Correlation

The correlation between HLTW.L and WHCE.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.96

The correlation between HLTW.L and WHCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с BTEE.LHLTW.L с HEAE.L
Часто сравнивают с WHCE.L:
WHCE.L с BIGT.LWHCE.L с BTEE.LWHCE.L с XLVP.LWHCE.L с XGES.LWHCE.L с DOCG.LWHCE.L с DOCT.LWHCE.L с GXLV.L

Доходность на риск

HLTW.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTW.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTW.LWHCE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.76

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.27

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

2.51

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTW.L vs. WHCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTW.L на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHCE.L равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTW.L и WHCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTW.LWHCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.35

+0.40

Просадки

Сравнение просадок HLTW.L и WHCE.L

Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и WHCE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTW.LWHCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-20.11%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-12.46%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-20.11%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-7.25%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-6.13%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.76%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTW.L и WHCE.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) составляет 4.82%, в то время как у Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что HLTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTW.LWHCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.21%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

11.59%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.65%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

13.98%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

13.98%

+0.87%

Сравнение комиссий HLTW.L и WHCE.L

HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTW.L и WHCE.L

Ни HLTW.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HLTW.L and WHCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WHCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WHCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.

HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.18% for WHCE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и WHCE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор