Сравнение HLQVX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HLQVX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLQVX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | -0.76% | 15.67% | 27.12% | 11.35% | -0.11% | 23.57% | 10.54% | 27.44% | -15.21% | 17.67% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HLQVX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции HLQVX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.91% против 11.35% соответственно.
HLQVX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 12.91%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLQVX и FBLEX
HLQVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
HLQVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
HLQVX
FBLEX
Сравнение HLQVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLQVX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.40 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLQVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HLQVX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLQVX и FBLEX
Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | 8.06% | 8.05% | 20.76% | 5.44% | 5.80% | 8.22% | 1.05% | 1.38% | 9.09% | 9.21% | 5.91% | 14.85% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок HLQVX и FBLEX
Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLQVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -39.73% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.55% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -19.00% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -39.73% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -4.93% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -3.86% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.51% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLQVX и FBLEX
JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLQVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.24% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.05% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.24% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 14.81% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.40% | +3.02% |