PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLPR.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLPR.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

HLPR.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLPR.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HLPR.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLPR.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		2.05%18.79%28.13%5.21%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, HLPR.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

HLPR.TO

1 день
0.17%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.05%
6 месяцев
7.33%
1 год
19.03%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HLPR.TO:
HLPR.TO с HPR.TOHLPR.TO с TPRF.TOHLPR.TO с CPD.TOHLPR.TO с XPF.TOHLPR.TO с RPF.TOHLPR.TO с CHPS.TOHLPR.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий HLPR.TO и USCL.TO

HLPR.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

HLPR.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLPR.TO
Ранг доходности на риск HLPR.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLPR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLPR.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLPR.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLPR.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.67

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.05

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.17

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.88

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

3.65

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLPR.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLPR.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLPR.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLPR.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.67

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.13

-0.52

Корреляция

Корреляция между HLPR.TO и USCL.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLPR.TO и USCL.TO

HLPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%.

TTM202520242023
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок HLPR.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HLPR.TO за все время составила -38.96%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLPR.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLPR.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-21.85%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-14.94%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.01%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-2.66%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.62%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HLPR.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) составляет 1.71%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что HLPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLPR.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.20%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

10.04%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

20.30%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

15.74%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

15.74%

-2.51%